Hallo,
und Du bist Dir sicher, daß alles richtig angeschlossen ist?

Wenn ich das richtig gezählt habe, hat die anzeige 12 Pins,
bei 4 Zahlen ergibt das 8 Anzeigeelemente ( 7 + Punkt) plus 4 Anoden bzw. Kathoden
Also multiplexe Ansteuerung.
Hast Du auch Vorwiderstände verwendet ?
Richtig geguckt, wo die Anoden, bzw. Kathoden sind?
Denke dran, daß sie eventuell über einen Transistor angesteuert werden sollten, bevor Du Dir den Mega grillst.
Nimm doch eine Batterie + Vorwiderstand, und geh alle Pins durch, dann weißt Du mehr.

Gruß Sebastian