wie schütze ich meine bauteile vor meinen fehlern

[SprinterSB]

weil ich Probleme hate den PIN 1 zu finden, nirgens wo steht ob der Stecker von vorne oder hinten betrachtet wird

Hier ein
Bild der Portbelegung von SUBD9 und SUBD25, das keine Frage offen lassen sollte. Ansicht ist von der Bestückungsseite einer gedachten Platine bzw bei den senkrecht angebrachten Steckern von forne.
"M" steht für male (Stecker) und "F" für female (Buchse).

Für LPT kann ich dir keine Tipps geben, ich verwende COM-Port.

Ein häufig verwendeter Progger ist der SI-Prog. Schaltplan findest du bei der Pony-Hilfe. Die im Netz kursierenden Progger sind oft stark abgespeckte SI-Prog Versionen, die für einen Zweck zugeschnitten wurden (AVR, PIC, serielle EEPROMs, ...).

Meine beiden Adapter sehen zB so aus:
Bild hier  
Bild hier  

Der einzige Unterschied ist, daß RESET beim Zweiten invertiert wird. Bei der ersten Version invertiere ich den RESET softwaremässig via Pony.
Zum Proggen funktioniert beides, nach dem Proggen bei gestecktem Adapter soll die Schaltung aber auch anlaufen und der RESET sie nicht daran hindern. Wann welche Progger-Version einzusetzen ist, musste ich ausprobieren. Nach einer Win2000 Neuinstallation musste ich zB umstellen. Oder bei jedem proggen den Adapter stecken und danach wieder ziehen *abnerv*.

7805 wurde ziemlich warm (habe mich gewundert wie viel wärme eine 9v Baterie erzeugen kann)

Klaro, der 7805 und andere Linearregler verbrutzeln die Spannungsdifferenz als Wärme. Die abgegebene Wärme ist in erster Näherung proportional der Spannungsdifferenz zwischen IN und OUT und proportional zum Strom, den deine Schaltung saugt.

Eine Idee von mir ist Feinsicherung zu benutzen...

Schaden tut's natürlich nie. Was deine Schaltung an Leistung braucht wird jedoch vermutlich stark schwanken, wenn zB Motoren aktiv sind oder anlaufen. Und CMOS-Teile gehen wesentlich schneller kaputt als ne Sicherung schmilzt.
Allerdings schützt ne Sicherung vor Verschmoren, nicht jedoch gegen Überspannung und Energie, die in der Schaltung entsteht/gespeichert ist -- Thema induktive Lasten und Freilaufdioden.

...habe jetzt aber die großen Datasheets gefunden.

Da steht der Mega8 mit 15mA bei 5V und 8MHz (Seite 23.