Würde ich Vcc direkt mit den LEDs verbinden würden ja immer alle leuchten oder?
Nein, das stimmt nicht. Schau dir einfach die Innenschaltung dieser Treiberstufen an. Kannst es dir einfach so vorstellen

Bei ULNs
Code:
                            Vcc
                              |
                              V->    LED
                              |
                              |
                     PORT.x -|<        Transistor
                              |
                            GND

Wenn der Tranistor durchsteuert, hat die LED ihren bezug zur Masse.
Wenn der Transisor sperrt, kannst du dir den quasi als seeeeehr hohen Widerstand denken, bzw. wie eine Unterbrechung.

Bei UDNs ist das Ganze mit noch einem Tranistior am Eingang invertiert.