Hi roddi,

puh - solche Mathematik ist bei mir schon fast 2 Jahrzehnte her - und das Wenige, was übrig geblieben ist, will ich hier nicht vorstellen

Drei hilfreiche Links:

Eine Seminararbeit "Kalman-Filter zur Rekonstruktion.." - ich finde es verständlich für die Grundlagen: http://users.informatik.haw-hamburg....ler/report.pdf
Gegoogelt nach "Kalman Filter C++". Sehr ergiebig gleich der zweite Treffer: http://www.cs.unc.edu/~welch/kalman/...l#Anchor-23522
Weitere Ergebnisse (ca. 50000) ohne Kommentar: http://www.gidf.de/