Eine Schmelzsicherung vor dem Trafo sollte wirklich noch rein. Es ist zwar in der Regel eine Sicherung im Trafo, aber die ist mehr ein relativ träger Übertemperaturschutz.
Wenn der Trafo nicht gerade mehr als etwa 50 VA als Ringkern oder etwa 300 VA als normaler Trafo hat, braucht man auch noch keine Anlaufstrombegrenzung. Hier sollte der Trafo mehr so etwas wie 20-30 VA sein, also ohne Probleme ohne Anlaufstrombegrenzung, selbst wenn da große Elkos dran sind.

Die Entstörkondensatoren braucht man hier in der Regel wohl nicht, es sei denn der Verbraucher ist ein starker Störer. Dann wäre die Entstörung auch besser im wesentlichen auf der Sekundärseite angebraucht. Eventuell sinnvoll ist ein kleiner Kondensator (100 nF) an der Sekundärseite des Trafos. Das hilft etwas gegen Störungen duch die Dioden, und hat kaum Nachteile.

Die 78xx sind schon von sich aus kurzschlußfest. Zum Schutz vor einer Rückwärtsspannung sollte aber schon noch eine Diode parallel zum Regler. Die 78xx sind sehr robust, nur eine höhere Spannung am Ausgang als an Eingang, das mögen sie nicht.