jep, K wird einmal berechnet:

Kal_tempsingle_1 = Kal_pmin1 + Kal_r
Kal_k = Kal_pmin1 / Kal_tempsingle_1

Die Rückkopplung von K wird im Filter 2. Ordnung
verwendet:

for n = 2: 1: 51;

K = Pmin*H'/(H*Pmin*H'+R);
k_1(n) = K(1,1);
k_2(n) = K(2,1);

der obige Code ist die Übersetzung des Filters erster Ornung ...
Zumindest steht das so in dem bereits verlinkten Dokument:
http://www.techsystemsembedded.com/Kalman.html

an dem darf sich aber wer anders verlustieren ... bin mal auf die Ergebnisse gespannt.

ps: hier gibts nen C++ Code, der auch nicht schlecht aussieht:
http://www.tyforhire.com/papers/sheffield_final.doc

schaut auch recht 'possierlich' aus ... der größte Unterschied scheint
mir das die Zeit als zweite Dimmension mit dazu kommt oder liege ich da falsch? Wenn man dann davon ausgeht das die "Samplerate" konstant ist könnt man sich den Punkt sparen, oder?