Muss ich die alte Version von WinAVR erst deinstallieren?
Ist es überhaupt WinAVR, was du da bisher hattest?
Grundsätzlich kannst du mehrere WinAVR-Installationen parallel betreiben, für den Anfang würde ich den alten Kram aber runterschmeißen, und nur eine aktuelle Version benutzen.

Wo muss ich denn mcu ändern,...
Im Makefile.

Hab jetzt WinAVR von 12/07 installiert, ich blick aber nicht durch wo man da compiliert!
Deinem Screenshot zufolge hast du bisher auf der Konsole gearbeitet, das kannst du mit WinAVR genauso. Du kannst aber auch das beiliegende pn (Programmers Notepad) benutzen. Da ich das aber selber nicht benutze, kann ich dir nicht direkt sagen, wo man dort das Compilieren startet. Es sollte aber auch dort einen Menüpunkt oder einen Button geben, der vermutlich mit "Build" betitelt ist.
Oder du installierst dir zusätzlich noch das kostenlose AVR-Studio von Atmel, dann hast du auch eine "richtige" IDE.