Wer ist denn da der Hersteller? UTC oder Schlimmeres? Wenn Du 100%ig sicher bist, alles richtig gemacht zu haben, kann es nur noch am Regler liegen, hast wohl Fakes bekommen, oder irgendwelche NPN-Transen die gerade herumlagen wurden kurzerhand als LDO-Regler umgestempelt, man weiss ja nie. Ich habe hier LM2940 von National und MIC2940 von Micrel, letztere mit deutlich geringerem Ruhestrom, und nie derartige Probleme gehabt. Nur ein mal hatte ich einen LDO, der auch als Festspannungstyp das Pinning eines adjustables hatte, also Masse-Out-In.
Ändere bitte auch Deine seltsame Sicherung im PE!