Die Lampen brennen durch, weil die Spannung, die der Generator abgibt von der Drehzahl abhängt und bei geringer Last sehr hoch werden kann.

Zwei Möglichkeiten:
1. Lampen parallel schalten. Wegen des geringeren Lastwiderstandes bleibt die Generatorspannung kleiner (der einen - verlichen mit einer Batterie - hohen Innenwiderstand hat, den ich aber nicht kenne). Problem hierbei: Die Lampen können immer noch durchbrennen oder die Spannung bricht so weit zusammen, dass sie nur schwach leuchten.

2. Spannung des Generators regeln.
2.1 Längsregelung mit Transistor, die die maximale Spannung am Ausgang begrenzt (und den Rest dann in Wärme umsetzt).
2.2 Regelung mit Schaltregler. Die Schaltung ist zwar aufwändiger, beitet aber höhere Effizienz