Naja Kühlkörper verhalten sie Gehäuseteile und ähnliches. Die werden wenn möglich entweder an den Schutzleiter geschlossen (was im Prinzip nix anderes ist als die Masse) oder eben direkt an Masse.
Natürlich schliesst man den Spannungsregler ganz normal an. Der Kühlkörperanschluss ist zur Sicherheit aber auch mit Masse verbunden (alle anderen Anschlüsse sind ja positiv und schliessen sich damit aus).
Wenn du jetzt faul bist kannst natürlich auch über den Kühlkörper deine Masse anschliessen nur so wirklich viel sinn macht sowas nicht.