Die großen Elkos werden nicht benötigt, wenn die Eingangsspannung zum Regler schon geglättet ist.
Wichtig sind vor und hinter dem Regler 100...330 nF, wie Marco78 schon beschrieben hat, um die höherfrequenten Störungen abzufangen und jeweils ein Tantal mit 4,7...22 µF um ein Schwingen zu verhindern. Tantal's sind induktionsarm / -frei, Elkos sind gewickelt.
Ich benutze immer 100 nF und 10 µF.
Und natürlich an jedem 2...5. Baustein mit steilen (Rechteck-) Signalen unmittelbar an Plus und GND ein 100 nF Blockkondensator.

PS: Spannungs-Regler